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Granger 因果性

読み: ぐれんじゃーいんがせい英: Granger causality準1時系列

定義

$X$ の過去が $Y$ の予測に役立つ、という意味の因果性 (Granger 1969)。VAR モデルで F 検定する。厳密な因果ではない点に注意。

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